🔬
Walk-forward (point-in-time) симулация. Всеки кандидат се оценява САМО с информацията,
налична към симулирания момент на решение (преди старта на мача).
НЕ ползва бъдещи резултати,
НЕ ползва CLV в оценяването, а ползва
event_start_ts + settle_lag като приблизителен
момент на сетълмент. Това е по-честно от in-sample диагностиката (
/alpha/performance),
но
пак НЕ е гаранция за бъдеща печалба. Малки извадки са ненадеждни.
Прозорец = последните 30 дни (КАНДИДАТИ). Обучението ползва ЦЯЛАТА налична
история преди всяко решение (− settle_lag). Заредена история: 3210 фиша
(~3.5 дни). settle_lag = 24.0ч · min_train = 20.
ℹ️ Историята е по-къса от прозореца (~3.5 дни) — затова
days=7 и days=30 може да дават еднакви числа, докато не се натрупа повече история.
In-sample срещу Walk-forward един и същ прозорец, две методики
| In-sample диагностика | Walk-forward симулация |
|---|
| Селекции · ROI |
-7.7% |
+2.2% |
| Селекции · Успеваемост |
51% |
60% |
| Селекции · Извадка |
3542 |
268 |
| Фишове · ROI |
-21.6% |
-0.1% |
| Фишове · Успеваемост |
45% |
50% |
| Фишове · Извадка |
2967 |
201 |
In-sample е диагностичен изглед и може да е оптимистичен. Walk-forward е по-строга историческа симулация, защото използва само информацията, налична към симулирания момент. Разликата между двете е важна: ако in-sample е силен, но walk-forward е слаб, сигналът вероятно не е устойчив. Това не е гаранция за бъдеща печалба.
Селекции flat 1u / селекция (tail-and-hold)
Фишове flat 1u / фиш (tail-and-hold)
Селекции · по сигнал-лента (score band)
| Лента | Брой | ROI |
Успеваемост | Коеф. | Бележка |
|---|
| Отрицателен |
55 |
-18.6% |
49% |
1.98 |
ок |
| Слаб |
72 |
-14.5% |
54% |
2.22 |
ок |
| Лек edge |
66 |
+23.2% |
73% |
1.92 |
ок |
| Edge |
45 |
+4.0% |
68% |
1.99 |
ок |
| Силен |
30 |
+31.5% |
52% |
2.74 |
ок |
Селекции · по риск
| Риск | Брой | ROI |
Успеваемост | Коеф. | Бележка |
|---|
| Low |
129 |
+6.1% |
74% |
1.48 |
ок |
| Medium |
98 |
+5.8% |
55% |
1.97 |
ок |
| High |
28 |
-11.6% |
30% |
3.18 |
ок |
| Very High |
13 |
-34.6% |
15% |
7.25 |
малка извадка (n<20) |
Фишове · по копи-секция
| Секция | Брой | ROI |
Успеваемост | Коеф. | Бележка |
|---|
| Safe Copy |
52 |
+22.3% |
71% |
1.80 |
ок |
| Balanced |
9 |
-100.0% |
0% |
3.39 |
малка извадка (n<20) |
| High Odds |
3 |
+183.3% |
67% |
4.27 |
малка извадка (n<20) |
| Watch / Avoid |
118 |
-7.1% |
45% |
3.12 |
ок |
Фишове · по риск
| Риск | Брой | ROI |
Успеваемост | Коеф. | Бележка |
|---|
| Low |
25 |
+29.8% |
82% |
1.64 |
ок |
| Medium |
26 |
+15.9% |
61% |
1.92 |
ок |
| High |
10 |
-90.0% |
0% |
3.33 |
малка извадка (n<20) |
| Very High |
121 |
-2.3% |
46% |
3.14 |
ок |
⚠ Изключени warm-up кандидати (история под 20 решени). · Има още неоценими кандидати (резултатът не е знаен към 'now').
Ограничения на данните
- result_updated_at НЕ се ползва като истинско време на сетълмент (само последно допитване).
- event_start_ts + settle_lag се ползва като settlement proxy (ембарго при обучение).
- CLV (closing odds) е ИЗКЛЮЧЕН в walk-forward оценяването.
- Историческа СИМУЛАЦИЯ върху уредени данни — не е гаранция за бъдеще; малки извадки са ненадеждни.
Walk-forward (point-in-time) СИМУЛАЦИЯ върху уредени данни: всеки кандидат се оценява само с информация отпреди старта му. Обучението ползва ембарго event_start_ts + settle_lag (24ч по подр.); CLV е изключен; result_updated_at НЕ е истинско време на сетълмент. Това е историческа симулация, НЕ гаранция за бъдеща печалба; малки извадки са ненадеждни.